【年末清仓】风险管理科目（修订版） 下载 pdf 2025 网盘 epub 在线 mobi 免费

本书根据2007年6月颁布的中国银行从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲而编写，主要包括：商业银行风险管理基础、商业银行风险管理基本架构、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理、银行监管与市场约束。

在中国建立这个制度，当然需要一个逐步完善的过程。万事开头难。但我们相信，只要坚持如下原则，就一定有良好的开端：，统一性原则，要逐渐统一银行业从业人员资格标准，使其更加规范、客观和公正；第二，权威性原则，要建立具有广泛代表性的银行业从业资格认证领导机构，以行业公认的方式制定相关资格考试规则，使资格认证制度适用于各类银行机构；第三，行政与市场相结合的原则，银行业从业人员资格认证工作将在银监会的大力支持下，充分吸收和借鉴市场成熟的经验及手段，逐步建立健全市场化的认证体系；第四，整体规划、逐步推开、分步实施的原则，要从长计议，整体规划，先试点，再分步实施，在

实践中不断完善。

为了配合这个重大的改革举措，我们根据2007年6月颁布的中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲，组织有关专家精心编写了本书，以作为广大考生的学习参考用书。

篇 商业银行风险管理基础

　1.1 风险与风险管理

　　1.1.1 风险与收益

　　1.1.2 风险管理与商业银行经营

　　1.1.3 商业银行风险管理的发展

　1.2 商业银行风险的主要类别

　　1.2.1 信用风险

　　1.2.2 市场风险

　　1.2.3 操作风险

　　1.2.4 流动性风险

　　1.2.5 国家风险

　　1.2.6 声誉风险

　　1.2.7 法律风险

　　1.2.8 战略风险

　1.3 商业银行风险管理主要策略

　　1.3.1 风险分散

　　1.3.2 风险对冲

　　1.3.3 风险转移

　　1.3.4 风险规避

　　1.3.5 风险补偿

　1.4 商业银行风险与资本

　　1.4.1 资本的概念和作用

　　1.4.2 监管资本与资本充足率要求

　　1.4.3 经济资本及其应用

　1.5 风险管理常用的概率统计知识

　　1.5.1 基本概念

　　1.5.2 常用统计分布

　1.6 风险管理的数理基础

　　1.6.1 收益的计量

　　1.6.2 风险的量化原理

　　1.6.3 风险敏感性分析的泰勒展式

　练习与巩固

第二篇 商业银行风险管理基本架构

　2.1 商业银行风险管理环境

　　2.1.1 商业银行公司治理

　　2.1.2 商业银行内部控制

　　2.1.3 商业银行风险文化

　　2.1.4 商业银行管理战略

　2.2 商业银行风险管理组织

　　2.2.1 董事会及其专门委员会

　　2.2.2 监事会

　　2.2.3 高级管理层

　　2.2.4 风险管理部门

　　2.2.5 其他风险控制部门

　2.3 商业银行风险管理流程

　　2.3.1 风险识别

　　2.3.2 风险计量

　　2.3.3 风险监测

　　2.3.4 风险控制

　2.4 商业银行风险管理信息系统

　　2.4.1 数据收集

　　2.4.2 数据处理

　　2.4.3 信息传递

　　2.4.4 信息系统安全管理

　练习与巩固

第三篇 信用风险管理

　3.1 信用风险识别

　　3.1.1 单一法人客户风险识别

　　3.1.2 集团法人客户风险识别

　　3.1.3 个人客户风险识别

　　3.1.4 组合风险识别

　3.2 信用风险度量

　　3.2.1 客户信用评级

　　3.2.2 债项评级

　　3.2.3 组合信用风险度量

　　3.2.4 国家风险主权评级

　　3.2.5 新资本协议下的信用风险量化

　3.3 信用风险监测与报告

　　3.3.1 风险监测对象

　　3.3.2 风险监测主要指标

　　3.3.3 风险预警

　　3.3.4 风险报告

　3.4 信用风险控制

　　3.4.1 限额管理

　　3.4.2 信贷审批

　　3.4.3 贷后管理

　　3.4.4 经济资本配置

　　3.4.5 资产证券化与信用衍生产品

　练习与巩固

第四篇 市场风险管理

　4.1 市场风险识别

　　4.1.1 市场风险分类与特征

　　4.1.2 主要交易产品风险特征

　　4.1.3 资产分类

　4.2 市场风险计量

　　4.2.1 基本概念

　　4.2.2 市场风险计量方法

　4.3 市场风险监测与控制

　　4.3.1 市场风险管理的组织框架

　　4.3.2 市场风险监测

　　4.3.3 市场风险控制

　4.4 经济资本配置

　　4.4.1 经济资本的计算和配置方法

　　4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加

　练习与巩固

第五篇 操作风险管理

　5.1 操作风险识别

　　5.1.1 人员因素

　　5.1.2 内部流程

　　5.1.3 系统缺陷

　　5.1.4 外部事件

　5.2 操作风险计量与资本配置

　　5.2.1 基本指标法

　　5.2.2 标准法

　　5.2.3 高级计量法

　5.3 操作风险评估与控制

　　5.3.1 风险评估与控制环境

　　5.3.2 风险评估要素、原则和方法

　　5.3.3 主要业务风险控制

　　5.3.4 风险转嫁

　5.4 操作风险监测与报告

　　5.4.1 风险监测

　　5.4.2 风险报告程序

　　5.4.3 风险报告内容

　练习与巩固

第六篇 流动性风险管理

　6.1 流动性风险识别

　　6.1.1 资产负债期限结构

　　6.1.2 币种结构

　　6.1.3 分布结构

　6.2 流动性风险评估

　　6.2.1 流动性比率/指标

　　6.2.2 缺口分析

　　6.2.3 现金流分析

　　6.2.4 久期分析

　6.3 流动性风险监测与控制

　　6.3.1 流动性风险预警

　　6.3.2 压力测试

　　6.3.3 情景分析

　　6.3.4 流动性风险管理方法

　练习与巩固

第七篇 声誉风险和战略风险管理

　7.1 声誉风险管理

　　7.1.1 声誉风险管理的内容及作用

　　7.1.2 声誉风险管理的基本做法

　　7.1.3 声誉危机管理规划

　7.2 战略风险管理

　　7.2.1 战略风险管理的作用

　　7.2.2 战略风险管理的基本做法

　练习与巩固

第八篇 银行监管与市场约束

　8.1 银行监管

　　8.1.1 银行监管的内容

　　8.1.2 银行监管方法

　　8.1.3 银行监管规则

　8.2 市场约束

　　8.2.1 信息披露与市场约束

　　8.2.2 外部审计

　练习与巩固

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书籍介绍

《中国银行业从业人员资格认证考试指导用书:风险管理科目(第4版)》内容简介：2006年6月6日，是中国银行业具有重要历史意义的日子，中国银监会在人民大会堂召开了中国银行业从业人员资格认证委员会成立大会。 中国银监会主席刘明康亲任该委员会主任，他指出：“推动中国银行业从业人员资格认证制度建设，是中国银行业发展史上的一件大事，将有助于提高银行从业人员素质，促进银行业员工培训的规范化，提升中国银行业的服务水平和整体竞争力，推动中国银行业的稳健发展。”

中国银行业从业人员资格认证（Certification of China Banking Professional，简称CCBP），是中国银行业发展的重大制度建设，它由四个基本的环节组成：资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。正如各大媒体所惊呼：这是银行从业人员的进入门槛，我国目前300多万银行从业人员今后都将要持证上岗。